FX自動売買（EA)の開発をしているらむねと申します！
結論から申し上げますと、勝てる自動売買を見つけるのは難しいです。
EA開発経験を元に、理由を説明していきます。
自動売買で勝てない原因とは？
過去の相場でのみ勝てるロジックだから
EAを作成する際には、過去の値動きに対して最適化を行います。
最適化の過程で、過去の相場に適応しすぎて、将来の相場に対する柔軟性を失う状態（カーブフィッティングと言います）になることがあります。
過去の相場にカーブフィッティングしたEAでは、以下の特徴が見られます。
- フォワードテスト（リアルタイムでの運用テスト）の成績が悪い
- バックテスト（過去の相場データを使ったテスト）の成績が良い
そのためほとんどのEAが、バックテスト通りの好パフォーマンスを維持しているケースは稀です。
また、販売者が購入を促すため、バックテストの見栄えだけ良くしていることもあります。
この場合はEAを実際に購入して、フォワードテストしてみるまで良し悪しがわかりません。
バックテストとフォワードテストの乖離。
勝てるEAを見分けるのを難しくしている所以が、ここにあります。
Gogojungleでは、バックテストおよびフォワードテストの結果を公開しているので、実際にいくつか確認してみると参考になります。
特定のブローカーでのみ勝てるロジックだから
こちらも、特定のブローカー(FX業者)に対するカーブフィッティングが原因です。
全てのブローカーが同一の為替レートで取引を提供していないため、特定ブローカーに対するカーブフィッティングに陥る可能性があります。
最適化に用いることができるのは、1ブローカーの為替レートのみです。
ロジックも、1ブローカーのレートに合わせたものを作ります。
そのため、「あのブローカーでは好調なのに、このブローカーではすごい不調…」ということもよくあります。
スキャルピングのような、微細な値動きの違いを要求されるロジックにおいて、顕著に差が表れる可能性があります。
短期的な負けで諦めていないか？
長期的には勝てるEAが、短期的には負け続けるケースがあります。
相場が混迷している状態では、人もEAも正確なトレードはできません。
どのようなEAであっても、不調は存在します。
下図の例でも、短期的な不調の後、最高収益を更新しています。
短期的な負けが続いているだけなのか、長期的にも負けているのか、精査してみましょう。
EAの賞味期限切れ
「現在の設定が、相場環境に適していない」ケースと、「ロジックそのものが時代遅れ」になるケースがあります。
特に相場のエッジをテクニカル分析によって狙い撃ちするトレード手法は、頻繁に賞味期限切れします。
アルゴリズムトレーディング入門で詳しく解説されているので、興味のある方は読んでみてください！
現在の設定が、相場環境に適していない
この場合は、もう一度最適化を行うことで持ち直す可能性があります。
最適化を行う期間によって以下の特徴があります。
ロジックそのものが時代遅れになる
読んで字の如く、EAの投資戦略そのものが廃れてしまった状態です。
「勝てる」投資手法は、やがて市場に取り込まれて「勝てなく」なります。
この状態でいくら最適化を行おうとも、利益の出る見込みはありません。
勝てる自動売買はどう見分ける？
フォワードテストをしてみる
バックテストの結果が良いからといって、いきなり使い始めるのはリスクが高いです。
実戦で使いものになるかはどうかは、フォワードテストをして確認しましょう！
実際にデモ口座で数ヵ月ほど稼働させてみて、様子を見るのがおススメです。
今すぐ使いたい方・より長い検証期間を設けたい方は、ウォークフォワード分析（過去の相場データの半分を最適化に充て、もう半分の期間で、良い結果が出るかどうかをテストしてみる）のも良いでしょう。
自分が利用しているブローカーでもバックテストしてみる
必ず行ってください。
可能であれば、最適化も利用するブローカーの為替レートを使って行った方が良いです。
ブローカーによっては、全く異なるバックテスト結果が出る可能性があります。
利用するブローカーでの結果は、必ず確認しましょう。
EAが不調なのかどうかを判断する
様々な判断基準がありますが、ひとまず以下をチェックしてみましょう！
これらが必ずしも不調を表すサインになるとは限りませんが、何らかの判断基準を自分の中で持つことが大切です。
EAが更新されているかを確かめる
最近更新されておらず、古いままのEAだと賞味期限切れになっている恐れがあります。
EAがしっかりメンテナンスされているかどうか、可能であれば確かめてみましょう。
更新情報が見れなかったとしても、製作者が利用者の質問に回答しているか等も参考になります。
まとめ
勝てないEAの特徴としては、以下の通りでした。
- 過去の相場でのみ勝てるロジックになっていて、フォワードテストの結果が悪い
- 特定のブローカーの値動きに合わせたロジックになっていて、他のブローカーで使い物にならない
- 不調ゾーンに入ってしまっているから
勝てるEAかどうか見分けるには、以下をまず行ってみましょう！
- フォワードテストをしてみる
- 利用予定のブローカーの相場データでバックテストしてみる
- バックテストの結果が、運用中の結果より悪くなっていないかチェックする
- EAが更新されているか確かめる
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